Mercados

Este boletín de noticias es solo una selección de mi diario de trading y esta publicado para fines informativos y no es una invitación de hacer operaciones bursátiles con los índices, acciones, futuros o spreads de futuros mencionados en este diario. Operaciones bursátiles de este tipo son a veces de alto riesgo y pueden resultar devastadoras para su fortuna si una persona inexperta lo hace de forma equivocada. Si el lector no sabe exactamente que hay que hacer en los mercados financieros se recomienda consultar a una persona con la formación adequada para informar al inversor.

Hacer Spread Equity Trades

A veces es possbile que compramos o vendemos un spread intermercado dónde los valores ticks de los futuros usados no son iguales. Un ejemplo sería harina de soja y acteite de soja dónde el valor mínimo del futuro aceite de soja es de 6 USD y de harina de soja es de 10 USD. Si compramos solo un contrato para cada pie del spread es possible que en unas circunstancias perdemos dinero debido al desnivel de valor tick entre los dos contratos. Si los dos futuros van abajo un valor de ticks iguales harina de soja baja más rápido debido al valor de tick más alto de 10 USD y estamos largo en aceite de soja y corto en harina de soja ganamos dinero al lado corto. Si los dos suben el mismo valor de ticks perdemos dinero porque debido al valor más alto del lado corto (harina de soja) perdemos dinero al lado corto.

Para gente con bolsillos suficientemente lleno de dinero hay una solución para este problema que se llama "spread equity trade". Tenemos que dividir los dos valores ticks el más grande por el más pequeño 10 : 6 = 1,666666 que serían unos 66 %. Ahora hay que poner los 66 % a fracciones es decir 66/100 y reducir a un común denominador. En nuestro caso de 66 % es un poco difícil encontar algo que va bien asi usamos 60 % es decir 60/100 que dividimos por 5 serían 12/20 y eso dividimos por 4 que serían 3/5. Asi compramos 3 contratos de harina de soja y 5 contratos de aceite de soja y asi hemos eleminado el desnivel entre los dos pies del spread. Claro no al 100 % pero bastante más igualado que antes. Si el equity trade no esta estándar el la bolsa hay que "leg in" poner los pies en los dos contratos diferentes porque de otra manera no nos podemos asegurar un precio determinado de los dos futuros con límite. Si ponemos solo un límite de compra para el spread entero el broker puede ejecutar el orden a qualquier precio si la diferencia de precio entre los dos futuros del spread es igual o menos que nuestro límite al poner el orden de compra.

Pero hay más equity trades disponibles que son mucho más fácil de ejecutar como por ejemplo el spread entre plata y oro. Pero el ejemplo era para mostrar como será el procedimiento para hacer una operación con dos contratos de valores tick diferentes. El contrato de oro tiene un valor de 100 USD por tick y la plata tiene un valor de 50 USD por tick que es fácil de calcular asi compramos por cada contrato de oro 2 contratos de plata si queremos hacer un equity spread entre los dos metales preciosos. Este trade GCZ-SIZ empieza normalente en juni, julio y sería largo 1 GCZ y corto 2 SIZ. Lo bueno es aúnque como actualmente los dos metales preciosos bajan de precio si oro no baja tan rápido como plata ganamos dinero. Simplemente trading spreads nos da más oportunidades en la que podamos ganar dinero con un spread que los futuros genuinos. También hay que tener en cuenta los comerciales usan mucho los spreads por su forma de reaccionar más flexsible a los movimientos inesperados del mercado. La lema es por ejemplo los trades de gastos de traslado (cost of carry trades).

Dow Jones Industrial Average

El dow jones ha cerrado la semana pasada con ganancias pero no era capaz de manterese en los niveles más altos de la semana. Pero lógicamente el índice necesita respirar un poco después de las subidas fuertes de las últimas semanas. El nivel de 12000 puntos tiene que defender para seguir con este ritmo. El dow jones transport se muestra firma también que es un signo de continuación de la tendencia positiva. Supongo que podemos seguir asi pero a partir de los 12000 puntos hay que mirar como sigue la tendencia. Suscriptores del nuevo servicio de señales reciben actualizaciones por e mail o messenger inmediatamente si pasa algo importante o mi opinión sobre un mercado determinado se cambia.

Gráfico Punto y Figura Dow Jones Industrial Boxsize 25 X 3

Gráfico Punto y Figura Dow Jones Transport Boxsize 20 X 3

Nasdaq 100

El nasdaq 100 ha complementado una formación de dos bajos 123 según la ley de los gráficos por joe ross y ahora vamos a ver si el nuevo señal de compra que ha generado un tope triple (triple top) en los 1735 puntos cumple con las expectativas. Si el índice genera una señal de compra en 1750 puntos dónde esta también la última resistencia del abril de este año sería una confirmación de la tendencia al alza. Además sería un formación catapulta al alza (bullish catapult formation) completada que suele causar roturas de precios muy fuertes. Suscriptores del nuevo servicio de señales reciben actualizaciones por e mail o messenger inmediatamente si pasa algo importante o mi opinión sobre un mercado determinado se cambia.

Gráfico Punto y Figura Nasdaq 100 Boxsize 5 X 3

Software Para El Gráfico De Punto y Figura

Actualmente estoy traduciendo un software de punto y figura al español y si alguien esta interesado de comprar este software el precio para una copia es de 149 euros. Hay un tiempo de prueba de 21 dias para saber como funciona este software. Se puede crear sus propios "bullish percent index" para vigilar sus propios mercados. Este software funciona con ficheros de metastock, ASCCII, .csv entre otros. Aparte esta disponible un software para baja cursos de acciones y futuros de sitios como yahoo sin coste. En principio son fuentes de "final del dia" pero en comparación con otros programas que hay en el mercado su fuerte es el análisis técnico con gráficos de punto y figura. Además una cosa muy importante es que se puede crear sus propios "bullish percent index" de cada índice mundialmente.

IBEX 35

El ibex 35 podía cerrar la semana pasada con ganancias como era de esperar porque mucho dinero de fuera entra en la bolsa española debido a las subidas muy fuertes. Twiggs money flow nos muestra fuerte acumulación pero hay que estar dispuesto que vemos también que el índice retrocede para ganar fuerzas porque este ritmo que lleva casi corta la respiración. Pobre de ti si no te dan suficientemente gasolina porque esta velocidad de subida cuesta carburante. El gráfico del índice por ciento al alza (bullish percent index) actual nos muestra que se queda en "confirmado oso" (bear confirmed) que a la primera vista parece absurdo pero eso hay que tener en cuenta. Los riesgos de invertir en el ibex 35 han subido, pero eso de por si no es una señal de venta. El BPI fallaba de hacer una nueva señal de compra en 92 % del mercado y quedaba en 89 % del mercado justamente la última rotura del BPI dónde hacia su primera señal de venta de confirmado toro a confirmado oso. Por consiguiente ha hecho una señal de venta en el BPI en 83 % del mercado. Más información sobre el "índice por ciento al alza" se puede encontrar en la ediciones más viejas de mi diario de trading. Suscriptores del nuevo servicio de señales reciben actualizaciones por e mail o messenger inmediatamente si pasa algo importante o mi opinión sobre un mercado determinado se cambia.

Gráfico Punto y Figura IBEX 35 Boxsize 50 X 3

Spread Calendario De Los Futuros De Ganado En Pie (Live Cattle)

Hoy quiero presentar un spread de futuro calendario en los futuros de ganado en pie (Live Cattle) (LCG07-LCM07) negociado en la CME que suele tener un patrón estacional muy bueno. Los meses hasta enero suelen ser muy interesantes y el spread ya ha ganado bastante el cierre más alto de los últimos dias ha sido 5,22 USD. La primera señal de compra el spread ha hecho en 4,24 USD y hasta el viernes pasado el spread solo ha subido. La semana pasada ha cerrado un poco más ligero en 4,80 USD de premio en el lado largo. Pero hay que tener en cuenta que todavía la liquidez en el contrato de junio 2007 esto un poco flojo pero esto se soluciona con el tiempo en cuando los contratos más viejos caducan poco a poco. El margen reducido (margin) es de 405 USD. Si quieren más información sobre spreads interesantes de todo tipo suscriben para el nuevo servicio de señales que vamos lanzando. Las ediciones más viejas del diario de trading puede servir como referencia de calidad de mi análisis técnica en diferentes mercados.

Gráfico Punto y Figura Spread Calendario De Los Futuros De Ganado En Pie 0.2 X 3

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